Unser Robo Advisor Algo-Sigma ist selten mit der Voraussage der Technischen Analyse zeitlich im Einklang. Diesmal kam das Signal vom Trading System zusammen mit einer ausgeprägten RSI-Divergenz. Der Chart ist selbst sprechend.
Kategorie: Technische Analyse
Dax am Scheideweg: RSI Divergenz handeln.
Trotz des prozyklischen Kaufsignals zeigte der Dax technische Schwäche. Obwohl die Wochenkerze als Rücklauf auf den Ausbruchspunkt hätte interpretiert werden können, es war eine RSI Divergenz zu beobachten, die als eindeutiges Warnsignal zu betrachten war. Die Support-Zone um die 13600 Punkte würde mit einem Downgap durchbrochen. Die RSI Divergenz wurde damit bestätigt.
Wir haben am Sonntag 3 mögliche Handelsmöglichkeiten vorgeschlagen:
a) Bei einer Eröffnung unter 13.600 sofort Short gehen;
b) Per Stop-Sell bei 12.885;
c) Bei einem erneuten Schlusskurs unter 13.600.
„c“ hat sich erübrigt, weil gar keine Kurse über 13600 notiert wurden. Wer „a“ (13.231 war die Eröffnung) verpasst hat, kann trotzdem den etwas sicheren Weg „b“ einschlagen.
Mit einem Mindestziel 11.250 (und drüber hinaus) und mit einem Stop-Loss bei 13.900 ist das Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr so günstig aber trotzdem verlockend. Bei einem Schlusskurs über 13600 sollte man die Position bereits schließen.
Inhalt wird laufend aktualisiert.
Disclaimer
Diese Darstellung ist wissenschaftlicher Natur und dient lediglich der Information. Das ist keine Anlageempfehlung im Sinne der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, daß jede Finanzanlage mit Risiken verbunden ist. Je kurzfristiger eine Prognose, umso empfindlicher ist sie auf plötzliche Marktänderungen.
Wir weisen auch ausdrücklich darauf hin, dass wir für die Richtigkeit der dargestellten Kurs-, Stamm- und Marktdaten keine Haftung übernehmen. Sie sollten die hier angegebenen Daten mit denen Ihrer Bank oder Ihres Brokers vergleichen, bevor Sie sich für eine Anlage entscheiden.
Dax am Scheideweg. Rücklauf oder Shortsignal?
Mit dem Schlusskurs auf Wochenbasis über 13.596 hat der Dax ein Kaufsignal im prozyklischen Sinne geliefert. Die alte Widerstandszone um die 13.600 Punkte bildet jetzt eine Unterstützung. Diese Verteidigungslinie konnte leider noch nicht überzeugend gehalten werden, da der deutsche Leitindex unmittelbar danach unter dem bisherigen Hoch geschlossen hat. Die nächsten Tage werden zeigen, ob es sich um einen Rücklauf gehandelt hat. Rückläufe auf den Ausbruchspunkt sind immer positiv zu bewerten, und bilden eine gute Ausgangsbasis um eine Position zu eröffnen.
Das positive Bild wird durch die Tatsache eingetrübt, dass der RSI Indikator die neuen Hochs nicht nachvollziehen kann. Diese Divergenz ist ein Alarmzeichen, das uns erstmals nicht veranlasst, eine Long Position anzugehen.
Mutige Anleger können diese Konstellation zum Anlass nehmen, um eine Short Position aufzumachen.
Was spricht dafür?
Sicher das günstigste Chance-Risiko-Verhältnis. Mit einem Stop-Loss bei 13900 ist das Vorhaben vorteilhaft abgesichert.
Wie lässt sich das handeln?
- Bei einer Eröffnung unter 13.600 sofort Short gehen;
- Per Stop-Sell bei 12.885;
- Bei einem erneuten Schlusskurs unter 13.600.
Stop-Loss bei 13.900~14.000.
Mindestziel 11.250 und drüber hinaus.
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Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass jede Finanzanlage mit Risiken verbunden ist. Je kurzfristiger eine Prognose, umso empfindlicher ist sie auf plötzliche Marktveränderungen.
Wir weisen auch ausdrücklich darauf hin, dass wir für die Richtigkeit der dargestellten Kurs-, Stamm- und Marktdaten keine Haftung übernehmen. Sie sollten die hier angegebenen Daten mit denen Ihrer Bank oder Ihres Brokers vergleichen, bevor Sie sich für eine Anlage entscheiden.
Besser als der Dax, in guten und in schlechten Zeiten.
Mit unserem Beitrag Technische und Quantitative Analyse – Divergenz im Dax Wochenchart wollten wir schildern, wie Technische und Quantitative Analyse, die oft zusammengeführt werden, unterschiedliche Antworten liefern können. Die ersten 2 Kommentare waren anders als erwartet. Der Fokus wurde auf die Short Position vom Februar 2018 gelegt, die unser System bis April dieses Jahres gehalten hat. Der Grund: mangelnde Leistung und/oder zweifelhafte Effizienz. Nur eine kleine Berechtigung als Hedging-Position wurde eingeräumt.
Wie es im Chart (Quelle: guidants.com) zu sehen ist, die Short Position wurde mit einem Plus von fast 400 Punkten geschlossen. Diesselbe Position war aber bis zu 1.000 Punkten in Minus (Label Drawdown) geraten, und im Laufe der Zeit fast 2.000 Punkte in Plus gewesen. Man könnte sagen: schlechte Ausbeute, zu großes Risiko im Vergleich zum Endergebnis. Das wäre ein großes Missverständnis.
Harmonie
In unserem Modell sind die Einzelpositionen nicht ausschlaggebend. Wir machen auch kein Hedging. Man muss das ganze Portfolio betrachten. Das System Algo-Sigma wurde geplant und entwickelt um Portfolios nicht die Einzelwerte zu handeln. Die Werte, die auf der Handelsliste stehen, sind an sich nichts Besonderes und auch keine Heißen Tipps. Sie müssen wichtige Voraussetzungen erfüllen:
- Sie müssen mit der Strategie langfristig Gewinne erwirtschaften;
- Sie müssen aufeinander abgestimmt sein.
Wie das Modell in der Praxis funktioniert, können Sie als Beispiel das wikifolio New Algo Experience nehmen, das wir mit Algo-Sigma steuern. Nach einer kostenlosen Anmeldung können Sie die Bestandteile des Portfolios untersuchen und sogar die Änderungen in Echtzeit beobachten.
Ziel ist, den Dax systematisch und unabhängig von der Wirtschaftslage zu übertreffen. Im Konkret, besser als der Dax leisten, wenn die Börse steigt, nicht so tief wie der Dax fallen, wenn die Börse einbricht.
Weil die nächste Krise kommt. Sicher.
Robo-Advisor und Portfolio Bildung, Beispiel Axel Springer. Algorithmen brauchen Bewegung, um einwandfrei zu arbeiten.
In unserem Softwaremodell und folgerichtig auch in unserem wikifolio New Algo Experience ist die Aktie Axel Springer vertreten. Der Einstieg erfolgte beim Preislevel 54,94, das heißt, die Position ist derzeit im Plus (Stand 23.07.19).
Wie lange wird dann der Wert drin bleiben?
Solange das Kaufsignal gültig, und die Aktie beim MDAX vertreten ist. Unsere Algorithmen brauchen aber Bewegungen, um einwandfrei zu arbeiten. So wie es im Tageschart (Quelle: guidants.com) unübersehbar ist, ist das Momentum zum Erliegen gekommen. Aus diesem Hintergrund wird die Position geschlossen.
Technische und Quantitative Analyse – Divergenz im Dax Wochenchart
Im Dax Wochenchart zeichnet sich seit 2 Monaten eine Divergenz auf. Das heißt, das Chartbild und unser Handelssystem Algo-Sigma sind uneins. Das ändert nichts in unserem Modell. Wir finden aber interessant zu zeigen, wie Technische und Quantitative Analyse unterschiedliche Schlussfolgerungen haben können.
Erstmals der technische Ausblick. Hier der Dax Wochenchart in der logarithmischen Darstellung (Stand 18.08.19. Quelle guidants.com).
Nach der möchte-gerne-Bullenfalle vom Januar 2018, mit einem neuen Hoch, aber mit Schlusskurs unter 13.550, ist der Dax rapid gefallen. Die wenigen möchten reingefallen sein, ein neues AZH handelt man nicht per Stop Buy, lieber wartet man auf dem Schlusskurs. Das wäre und war der klassische Griff ins fallende Messer. Algo-Sigma hat unmittelbar danach ein Short Signal bei 12.222 geliefert. Quantitativ sind wir im Winter und 12.222 übersetzt den 21. Dezember.
Der Dax konnte sich erstmals erholen, aber dann sogar die 10.500 Marke unterschreiten. Ab Januar 2019 hat sich das Bild mit dem Dax in einem steigenden Trendkanal gewendet. Quantitativ sind wir bis April immer noch im Winter. Beim Stand von 11.816 fing erstmals die Sommersaison an. Der Technische Long Signal kam später bei 12.166, mit dem Bruch der fallenden Trendlinie. Quantitativ sind wir fast 400 Punkte im Voraus.
Eine Schwächung der Aufwärtsbewegung wurde dann von der Verkeilung angekündigt. Tatsächlich ist der Dax gefallen und hat den Trendkanal verlassen. Dann folgte der Rücklauf auf die Apexlinie bei 12.634: eine Chartformation wie aus dem Bilderbuch. Ab jetzt sollte der Dax mindestens bis auf 11.315 fallen. Nur ein Schlusskurs über 12.634 könnte diese Interpretation widerlegen.
Kurzgefasst: Dax quantitativ Long, technisch Short.
Fazit: Abwarten.
Unser Handelssystem Algo-Sigma findet Anwendung u. a. bei unserem wikifolio New Algo Experience. Nach der (kostenlosen) Anmeldung lässt sich die gesamte Handelsaktivität sogar in Echtzeit beobachten. Bei uns sind Handelssysteme und Robo-Advisor Synonyme .
Diese Darstellung ist wissenschaftlicher Natur und dient lediglich zur Information. Das ist keine Anlageempfehlung im Sinne der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.