Vorteile von Algo-Sigma in Bezug auf die Volatilität

Robo-Advisor der 2. Generation wie Algo-Sigma bringen ausgewählte Vorteile. Das wikifolio Gordon Digital Algo Experience wurde Ende Oktober gestartet, gehandelt wurde erstmals am 24 Februar dieses Jahres. Aus der Grafik (Quelle: wikifolio.com) ist klar zu entnehmen, wie volatiler der Dax in Vergleich zu unserem Portfolio wirkt. Das hat unterschiedliche Gründe. Zu einem ist Algo-Sigma in Schwächephasen gar nicht investiert. Nur eine Dax Short Position ist möglich. Zu anderem war das Dax Short Szenario bereits in Februar 2018 eingetreten. Einfach zu spät um uns entsprechend zu positionieren.

Vorteile vom Robo-Advisor der 2. Generation Algo-Sigma im Bezug auf Volatilität

DAX Trendwechsel

DAX Trendwechsel in unserem wikifolio Gordon Digital Algo Experience

Dax Long von 03.04.2019
Dax Long von 03.04.2019 - Chart courtesy of stockchart.com

Neu in unserem wikifolio Gordon Digital Algo Experience

Mit dem doppelten Dax Long Signal am 03. April von Algo- Σ ist der Trendwechsel perfekt. Long @11803 @11816, die Tatsache, daß die 2 Signale noch nicht von 15 Punkten getrennt sind, hat uns keine Wahl gelassen. Damit ist der DAX Short Setup von Februar 2018 definitiv vom Tisch.

Gordon Digital Algo Experience

Gordon Digital Algo Experience

Gordon Digital Algo Experience ist die direkte Weiterentwicklung von World Algo Sigma, das seit 2 Jahren in unserer internen Simulation und auch als wikifolio läuft.
Aus der Auswertung der bisherigen Ergebnisse haben wir ein neues Modell entwickelt, das wir seit Mitte Februar 2019 aktiv umsetzen. Unser Ziel bleibt nach wie vor, ein Finanz-Portfolio zu entwerfen, das langfristig mit Hilfe von Algorithmen und nur mit deren Hilfe gewinnbringend ist. Einzige Ausnahme bilden Maßnahmen zur Risikominimierung insbesondere Wechselkursrisiko. Zum Einsatz kommt unser Handelssystem Algo-Σ. Da wir ein ganzes Portfolio damit aufbauen, ist es einem Robo-Advisor gleichzustellen. Wir können in unserer Simulation die Dividende nicht berücksichtigen. Daher rechnen wir mit einer besseren Performance als der Errechneten.

Was hat sich seit unseren ersten Versuchen geändert? Wir haben uns auf folgende Richtlinien geeinigt:

  • Das Portfolio wird keine strukturierten Produkte (kurz Hebelprodukte) enthalten;
  • Nur werte aus Europa, überwiegend aus dem Euroraum, werden aufgenommen;
  • Es wird kein Ranking System mehr verwendet, um die Positionsgröße zu bestimmen;
  • Indexe dürfen gehandelt werden, Währungen, Zinsen und Spreads dagegen nicht.

Die Handelsmarken werden wie immer in Wochentakt aktualisiert. Das entspricht dem Schlusskurs von Freitag, und zwar für alle Bestandteile unserer Handelsliste.

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