Gordon Digital Algo Experience ist die direkte Weiterentwicklung von World Algo Sigma, das seit 2 Jahren in unserer internen Simulation und auch als wikifolio läuft.
Aus der Auswertung der bisherigen Ergebnisse haben wir ein neues Modell entwickelt, das wir seit Mitte Februar 2019 aktiv umsetzen. Unser Ziel bleibt nach wie vor, ein Finanz-Portfolio zu entwerfen, das langfristig mit Hilfe von Algorithmen und nur mit deren Hilfe gewinnbringend ist. Einzige Ausnahme bilden Maßnahmen zur Risikominimierung insbesondere Wechselkursrisiko. Zum Einsatz kommt unser Handelssystem Algo-Σ. Da wir ein ganzes Portfolio damit aufbauen, ist es einem Robo-Advisor gleichzustellen. Wir können in unserer Simulation die Dividende nicht berücksichtigen. Daher rechnen wir mit einer besseren Performance als der Errechneten.
Was hat sich seit unseren ersten Versuchen geändert? Wir haben uns auf folgende Richtlinien geeinigt:
- Das Portfolio wird keine strukturierten Produkte (kurz Hebelprodukte) enthalten;
- Nur werte aus Europa, überwiegend aus dem Euroraum, werden aufgenommen;
- Es wird kein Ranking System mehr verwendet, um die Positionsgröße zu bestimmen;
- Indexe dürfen gehandelt werden, Währungen, Zinsen und Spreads dagegen nicht.
Die Handelsmarken werden wie immer in Wochentakt aktualisiert. Das entspricht dem Schlusskurs von Freitag, und zwar für alle Bestandteile unserer Handelsliste.
