Mit unserem Beitrag Technische und Quantitative Analyse – Divergenz im Dax Wochenchart wollten wir schildern, wie Technische und Quantitative Analyse, die oft zusammengeführt werden, unterschiedliche Antworten liefern können. Die ersten 2 Kommentare waren anders als erwartet. Der Fokus wurde auf die Short Position vom Februar 2018 gelegt, die unser System bis April dieses Jahres gehalten hat. Der Grund: mangelnde Leistung und/oder zweifelhafte Effizienz. Nur eine kleine Berechtigung als Hedging-Position wurde eingeräumt.
Wie es im Chart (Quelle: guidants.com) zu sehen ist, die Short Position wurde mit einem Plus von fast 400 Punkten geschlossen. Diesselbe Position war aber bis zu 1.000 Punkten in Minus (Label Drawdown) geraten, und im Laufe der Zeit fast 2.000 Punkte in Plus gewesen. Man könnte sagen: schlechte Ausbeute, zu großes Risiko im Vergleich zum Endergebnis. Das wäre ein großes Missverständnis.
Harmonie
In unserem Modell sind die Einzelpositionen nicht ausschlaggebend. Wir machen auch kein Hedging. Man muss das ganze Portfolio betrachten. Das System Algo-Sigma wurde geplant und entwickelt um Portfolios nicht die Einzelwerte zu handeln. Die Werte, die auf der Handelsliste stehen, sind an sich nichts Besonderes und auch keine Heißen Tipps. Sie müssen wichtige Voraussetzungen erfüllen:
- Sie müssen mit der Strategie langfristig Gewinne erwirtschaften;
- Sie müssen aufeinander abgestimmt sein.
Wie das Modell in der Praxis funktioniert, können Sie als Beispiel das wikifolio New Algo Experience nehmen, das wir mit Algo-Sigma steuern. Nach einer kostenlosen Anmeldung können Sie die Bestandteile des Portfolios untersuchen und sogar die Änderungen in Echtzeit beobachten.
Ziel ist, den Dax systematisch und unabhängig von der Wirtschaftslage zu übertreffen. Im Konkret, besser als der Dax leisten, wenn die Börse steigt, nicht so tief wie der Dax fallen, wenn die Börse einbricht.
Weil die nächste Krise kommt. Sicher.
